Что такое VSA? Особенности и недостатки метода Вайкоффа

Про VSA слышали многие — метод популярен и широко известен. Но в этом потоке информации часто непросто разобраться. Поэтому и нужно понять, что собой представляет метод, в чем его преимущества и недостатки.

Метод VSA что это?

Метод VSA появился почти сто лет назад, его изобрел Ричард Вайкофф. Он работал на бирже, в брокерской конторе и знал внутреннюю работу рынка.

Вайкофф видел, как действия крупных игроков влияют на котировки. Эти закономерности позволили ему понять, что прогнозировать котировки и движения рынка можно по действиям самого рынка. А лучшим индикатором о начинающихся изменениях является соотношение спроса и предложения.

Вайкофф вывел четыре стадии рынка — аккумуляцию, распределение, стадии роста и распределения. Анализируя изменения цен и объемы сделок, Ричард определял стадию рынка и делал выводы о том, куда и как рынок пойдет дальше.

Вайкофф определил, что математика на бирже практически бесполезна, ведь цены меняются не по законам математики, а по законам психологии. На котировки влияют ожидания людей, именно они провоцируют рост спроса или предложений. «Цены акций делают мозгами людей», так говорил Вайкофф. Поэтому любой механический анализ графиков бесполезен, гораздо лучше взвешенное суждение на основании тщательного анализа.

Он считал, что для полноценной проверки рынка достаточно газеты с котировками и данных об оборотах за период. И все. Никакие отчеты, мнения аналитиков и прочие посторонние шумы не вносят ясности, наоборот, только путают и мешают принимать правильные решения.

Эту методику Вайкофф обнародовал в 1908 году, а в тридцатых годах создал учебный курс на основании своего опыта.

Следующий виток в развитии VSA – это систематизация и алгоритмизация, которую провел Том Вильямс.

Вот эти наблюдения и стали основой анализа.

Особенности метода VSA

Метод VSA – это анализ графиков по изменению объемов и разнице цен открытия и закрытия позиций (спрэдов).

Особенность в его универсальности — он подходит для всех рынков: товарных, фондовых, валютных, фьючерсов, опционов.

Вторая особенность в том, что VSA это метод на стыке фундаментального и технического анализа. Он отвечает и на вопросы о том, что произошло с ценами, и о том, что будет далее.

Основные понятия, которыми оперируют в VSA:

  • спрэд — разница между ценой открытия позиции и ценой закрытия;

  • объем — общий оборот по позиции за выбранный промежуток времени;

  • уровни — максимум и минимум, в пределах которых колеблется цена.

Метод позволяет определять, в какой стадии находится рынок в данный момент и как он будет двигаться дальше. При начале изменений можно найти точку входа или выхода из позиции с выгодой для себя.

Недостатки метода VSA

Все идеально быть не может. Недостатки есть и у VSA, к ним относят отсутствие четкости в формализации. То есть ясных и сформулированных правил в теории нет, нет четко очерченных фигур и паттернов. Есть понятие силы и слабости рынка, есть примерное понимание, как они выглядят. Но это все расплывчато.

Такое отсутствие четких границ, с одной стороны, является и плюсом — метод выглядит как своеобразная песочница, в которой каждый строит свои куличики и замки так, как он видит, хочет и умеет.

Недостатком же это будет для новичков, которые только осваивают торговлю. Им как раз пригодятся готовые схемы и кальки, которые можно наложить на график и делать выводы.

Поэтому важным будет осваивать анализ под руководством опытного наставника.

Еще один недостаток — метод плохо подойдет для высокочастотного трейдинга. На коротких таймфремах правит технический анализ, а спрос и предложения там работают слабо.

Слабое место метода — его неудачное применение на «Форекс». Обосновано это тем, что единого места торгов тут нет. А потому есть плохое понимание объема. Зато на биржах, на фондовом рынке, с товарами метод работает очень хорошо.

Более подробно изучить основы VSA можно в блоге https://blog.purnov.com/chto-takoe-vsa/